В стенах палаццо находится огромное собрание археологических находок, найденных на территории Рима с конца 19-ого столетия вкупе с более древними экспозициями.
Само здание дворца Массимо алле Терме представляет собой изящное строение 19-ого столетия, которое к началу нового тысячелетия аккуратно привели в порядок реставраторы. Изначально главным архитектором выступал Камилло Пиструччи, разработавший чертежи дворца на исходе 19-ого века для семьи Массимо. Дело в том, что старый особняк этого семейства снесли при возведении вокзала Термини, а людям надо было где-то жить и жить по-римски роскошно.
Во второй половине 20-ого столетия государство выкупает здание, и уже в 90-х оно становится музеем. 4 этажа (наземных только три) Массимо алле Терме современно оборудованы, здесь есть библиотека, конференционный зал и зона оцифрованных документов с компьютерами.
Среди коллекций стоит отметить великолепное собрание нумизматики, включающее денежные эквиваленты от бронзовых слитков до чеканных монет. Здесь даже присутствуют монеты, которыми платил Цезарь, первые монеты христиан, монеты, полученные Рафаэлем и Микеланджело. Изюминкой является устройство, на котором древние мошенники подделывали монеты. Живопись античного периода иллюстрируют фрески с фантастическими сюжетами, найденные на вилле Ливии, супруги первого императора Рима - Августа. Скульптурная экспозиция славится статей Гермафродита и античными мозаиками.
В рядом стоящее с музеем здание (Палаццо Альтемпс) поместили изделия из бронзы, созданные в античном Риме. Здесь представлены обнаженные божества и римские отлеты, прекрасные женщины и роскошные саркофаги, портретные бюсты, фрески и мозаики. Знаменитыми экспонатами являются Ахейский вождь, который датируют 3-м столетием до нашей эры и Боксер, созданный в 1-м веке до нашей эры. Также интересны термы Диоклетиана, правившего в 4-м столетии нашей эры, преобразованные Микеланджело в храм, и патио его же авторства.