В ответ на: как и где лучше делать визу и чью?

В Нске нет консульств/ВЦ Швеции и Финляндии.
Соответственно, если у Вас нет возможности специально съездить в Москву для получения визы в консульстве этих стран, визу можно сделать в консульстве Германии либо ВЦ Дании - в зависимости от наибольшего количестве дней пребывания (реального или мнимого) в той или иной стране.

"Немецкий" шенген выйдет дешевле, т.к. за услуги ВЦ Дании надо будет оплатить отдельно, помимо визового сбора.

В ответ на: выезд по шенгену обязательно через страну въезда?

Нет.