У Вас тразитный перелет или отдельные билеты Нск-Мск, Мск-Сочи?

Если транзит, Вас с вероятностью 99% сразу в Толмачево зарегистрируют на оба рейса "туда" и выдадут 2 посадочных талона. И багаж заберут в Толмачево, а выдадут уже в Сочи.

Если не транзит - в Толмачево регистрируетесь на рейс до Москвы, в Москве на рейс до Сочи.

В ответ на: билет вернут обратно

Ничего Вам возвращать не будут, т.к. билет электронный. Вам паспорт вернут.

При обратном перелете алгоритм действий аналогичен.